Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос

Артикул 02961723

Состояние: Новый товар

Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный,

Подробнее

отправка в течение 12-17 рабочих дней

Отправить другу

Отправить другу

Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос
Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный,

Получатель: :

Вашего друга зовут ^* :

Адрес электронной почты Вашего друга ^* :

^* Обязательные поля

или Отмена
Печать

Характеристики

Автор	Ширяев В.И.
Переплет	твердый
Язык издания	русский
Возрастные ограничения	14+
Год издания	2022
ISBN	978-5-9519-3610-3
Страниц	200
Формат	21.5x14.5x1.2 см
Бумага	офсетная
Иллюстрации	отсутствуют

Описание

Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.
Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.
Пособие предназначено для студентов специальностей 'Прикладная математика', 'Прикладная математика и информатика', 'Математические методы в экономике', преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.