Описание
Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах.
В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.
Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.
Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов.
В восьмое издание было внесено ряд новшеств.
Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт
Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов
Альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев
Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала
Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным
Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR
К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem, которую можно скачать с сайта автора. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux.
Об авторе
Джон К. Халл - профессор по деривативам и риск-менеджменту финансовой группы Maple (школа управления Джозефа Л. Ротмана) при университете Торонто.
8-е издание.
Вам может быть интересно:
-
12,06 €
-55%
26,80 €
-
11,90 €
-50%
23,80 €
-
11,32 €
-55%
25,15 €
-
3,22 €
-55%
7,15 €
-
9,32 €
-45%
16,95 €
-
2,25 €
-50%
4,50 €
-
22,52 €
-45%
40,95 €
-
40,57 €
-50%
81,15 €
-
7,34 €
-45%
13,35 €
-
15,04 €
-45%
27,35 €
-
5,77 €
-45%
10,50 €
-
5,39 €
-45%
9,80 €
-
18,23 €
-45%
33,15 €
-
83,02 €
-45%
150,95 €
-
11,61 €
-55%
25,80 €
-
6,68 €
-45%
12,15 €
-
13,83 €
-45%
25,15 €
-
8,88 €
-45%
16,15 €
-
5,58 €
-45%
10,15 €
-
3,76 €
-55%
8,35 €
-
13,12 €
-55%
29,15 €
-
5,39 €
-45%
9,80 €
-
13,28 €
-45%
24,15 €
-
23,54 €
-45%
42,80 €
-
59,92 €
-45%
108,95 €
-
16,48 €
-50%
32,95 €
-
15,67 €
-45%
28,50 €
-
6,68 €
-45%
12,15 €
-
34,18 €
-45%
62,15 €
-
7,59 €
-45%
13,80 €